Situé dans la rue des Sales n° 3, le palais épiscopal, restauré à la fin du XIXème siècle, est relié à la cathédrale de Notre-Dame de l’Assomption par une galerie, commencée en 1667 et terminée presque un siècle plus tard. Les Audiences Générales, une institution de justice tenue régulièrement par les ducs de Savoie, se déroulèrent, entre 1222 et 1466, dans le salon dit « de Cognia ».
Une autre salle conserve des médaillons peints, contenant les portraits des évêques d’Aoste.