Sito in Via des Sales n° 3, il palazzo vescovile, restaurato alla fine del XIX secolo, è collegato con la Cattedrale di Santa Maria Assunta per mezzo di una galleria, iniziata nel 1667 e terminata circa un secolo più tardi.
Nel salone detto “di Cognia” si tennero, tra il 1222 e il 1466, le Udienze Generali, un’ istituzione di giustizia tenuta periodicamente dai duchi di Savoia.
In un’altra sala sono invece conservati medaglioni affrescati con i ritratti dei vescovi aostani.